DAV Kurse @ LMU München

DAV Kurse

Studierende des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsmathematik und Masterstudiengangs Finanz- und Versicherungsmathematik können im Rahmen des Studiums Kompetenzen für die Bescheinigung für die Aktuarsausbildung in Stochastik & Statistik und für die Bescheinigung für das DAV Grundwissen Angewandte Stochastik, Finanzmathematik und Risikobewertung, Versicherungsmathematik und Modellierung und ERM erwerben.

Name, VornameVorlesungTermine
Riegel, UlrichSchadenversicherungsmathematikWiSe, alle zwei Jahre
Neuer Termin WiSe 2023/24
Lenckner, Andreas
Meindl, Korbinian
Dr. Christ, Henning
PersonenversicherungsmathematikWiSe, alle zwei Jahre
Neuer Termin WiSe 2023/24
Dr. Schreiber, IreneModellierung und Enterprise Risk ManagementWiSe, alle zwei Jahre
Neuer Termin WiSe 2024/25

Weiterbildung der DAV im Versicherungsmathematisches Kolloquium

Teilnehmende des Versicherungsmathematischen Kolloquiums können sich je 2 Stunden pro Vortrag, Referierende je 8 Stunden pro Vortrag als formale Weiterbildung der DAV anerkennen lassen. Weitere Informationen dazu finden Sie direkt auf www.aktuar.de.

Bescheinigung für die Aktuarsausbildung in Stochastik & Statistik

Um eine Bescheinigung für die Aktuarsausbildung in Stochastik & Statistik gemäß des Lernzieldokuments der DAV-Ausbildung (PDF, 35 KB) zu erhalten, stellen Sie bitte eine Anfrage per Formular samt den unten beschriebenen Dokumenten:

  • Kopie des Abschlusszeugnisses
  • Kontoauszug der Prüfungsleistungen (Transcripts of Record)

Bescheinigungsformular - DAV Aktuarsausbildung in Stochastik & Statistik

Bescheinigung für DAV Grundwissen und Anerkennungsregeln

Ab dem 1. Januar 2018 bietet die DAV eine neue Struk­tur für die Aus­bildung zum Aktuar DAV / zur Aktuarin DAV an. Die Zulassungsprüfung bleibt unverändert. Die Prüfungsfächer des Grundwissens sind:

  • Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld
  • Angewandte Stochastik
  • Finanzmathematik und Risikobewertung
  • Versicherungsmathematik
  • Modellierung und ERM
  • Unternehmenssteuerung

siehe Lernziele im Grundwissen.

Die neue Prüfungs­ordnung 4.0 tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. Die alten Prü­fungs­ordnungen sind noch bis zum 31. Dezember 2022 gültig.

Es gelten die folgende Übergangsregelung:

Personenversicherungsmathematik (die an der LMU besteht aus der 3 Vorlesungen Pensionen-, Kranken- und Lebensversicherungmathematik) und Schadenversicherungsmathematik werden gemeinsam bis WS 2018/2019 als Versicherungsmathematik anerkannt.
Ab WS 2019/2020 gelten folgende Anerkennungsregeln, welche in der unten stehenden Tabelle dargestellt sind.

Bescheinigungsformular - DAV Grundwissen

DAV GrundwissenKurse (gemäß PO Bachelor 2021, PO Master 2021), die für den Schein notwendig sind
Versicherungsmathematik
  • Personenversicherungsmathematik
  • Schadenversicherungsmathematik
Finanzmathematik und Risikobewertung
  • Finanzmathematik in diskreter Zeit
  • Quantitative Risk Management
  • Stochastic Calculus and Arbitrage Theory in Continuous Time
  • Fixed Income Markets and Credit Derivatives
  • Risikomaße und Portfoliooptimierung (nur im Wintersemester 2019/2020, ab Wintesemester 2021/2022 in Quantitative Risk Management enthalten)
Modellierung und ERM
  • Modellierung und Enterprise Risk Management
Angewandte Stochastik
  • Numerical Methods for Financial Mathematics
  • Quantitative Risk Management
  • Statistical Inference
  • Stochastik
  • Stochastic Calculus and Arbitrage Theory in Continuous Time
  • Stochastic Processes
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Introduction to Machine Learning
  • (Personenversicherungsmathematik)

DAV GrundwissenKurse (gemäß PO Bachelor 2015, PO Master 2019), die für den Schein notwendig sind
Versicherungsmathematik
  • Personenversicherungsmathematik
  • Schadenversicherungsmathematik
Finanzmathematik und Risikobewertung
  • Finanzmathematik in diskreter Zeit
  • Quantitative Risk Management
  • Stochastic Calculus and Arbitrage Theory in Continuous Time
  • Fixed Income Markets and Credit Derivatives
  • Risikomaße und Portfoliooptimierung (nur im Wintersemester 2019/2020, ab Wintesemester 2021/2022 in Quantitative Risk Management enthalten)
Modellierung und ERM
  • Modellierung und Enterprise Risk Management
Angewandte Stochastik
  • Numerical Methods in Financial Mathematics
  • Quantitative Risk Management
  • Schätzen und testen
  • Stochastik
  • Stochastic Calculus and Arbitrage Theory in Continuous Time
  • Stochastic Processes
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Zeitreihenanalyse
  • (Personenversicherungsmathematik)