Modellierung und Enterprise Risk Management
Dr. Irene Schreiber
Zeiten und Orte
| Veranstaltung | Datum/Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorlesung Dr. Irene Schreiber | Erste Vorlesung: Mittwoch, 16. Oktober 17:00 - 20:00 Keine Vorlesung: 23.10., 13.11., 20.11., 27.11., 11.12., 08.01. | B133 |
| Klausur | 29.01.2025, 17:00 - 19:00 | TBA |
| Nachholklausur | TBA | TBA |
Die Vorlesung am Mittwoch, den 11.12.2024, entfällt krankheitsbedingt. Die nächste Vorlesung findet am 18.12.2024 statt.
Am Dienstag, 26.11. um 17:00 findet die Vorlesung im Büro von Deloitte am Rosenheimer Platz 4 statt. Im Anschluss gibt es ein Career Event mit einem Vortrag und Networking-Möglichkeiten.
Bitte für das Career Event und die Vorlesung an diesem Tag unbedingt bis 18.11. hier (PDF, 234 KB) anmelden.
Es ist eine Anmeldung per Email an ischreiber@deloitte.de erforderlich (mit den Informationen Matrikelnummer und Studiengang)
Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa
Zielgruppe: Studierende im Master Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP8; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder WP20).
Vorkenntnisse: Kenntnisse in Lebensversicherungs- und Schadenversicherungsmathematik sowie Finanzmathematik I-IV wünschenswert.
ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.