Modellierung und Enterprise Risk Management
Dr. Irene Schreiber
Zeiten und Orte
| Veranstaltung | Datum/Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorlesung Dr. Irene Schreiber | Erste Vorlesung: Mittwoch, 16. Oktober | TBA |
| Klausur | TBA | TBA |
| Nachholklausur | TBA | TBA |
Es ist eine Anmeldung per Email an ischreiber@deloitte.de erforderlich (mit den Informationen Matrikelnummer und Studiengang)
Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa
Zielgruppe: Studierende im Master Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP8; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder WP20).
Vorkenntnisse: Kenntnisse in Lebensversicherungs- und Schadenversicherungsmathematik sowie Finanzmathematik I-IV wünschenswert.
ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.