Finanzmathematik in diskreter Zeit
Prof. Dr. Katharina Oberpriller, Georg Bollweg
Tutorium und Übung beginnen in der zweiten Vorlesungswoche.
Unterlagen, Termine und Informationen werden auf www.moodle.lmu.de organisiert.
| Veranstaltung | Datum/Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorlesung Prof. Dr. Katharina Oberpriller | Dienstag 10.00 - 12.00 Mittwoch 10.00 - 12.00 | B006 B006 |
| Zusatzübung Prof. Dr. Katharina Oberpriller | Donnerstag 08.00 - 10.00 | B133 |
| Übung Georg Bollweg | Montag 12.00 - 14.00 | B004 |
| Tutorium Maximilian Lichtblau | Montag 10.00 - 12.00 | B004 |
| Klausur | ||
| Nachholklausur |
Akkordeon
Einführung in Finanzmathematik in diskreter Zeit.
H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in discrete time (3rd Edition).
Teilnehmer: Studierende aus Bachelor und Master der Mathematik, oder Bachelor Wirtschaftsmathematik (nicht FuVM Master PO 2019, PO 2021).
Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie.
Credits: 9 ECTS.
Das Lösen der Übungsblätter und Korrigieren der eigenen Lösungen ist die beste Vorbereitung für die Klausur. Die Lösungen von jedem Übungsblatt werden in der Übung in der darauffolgenden Woche besprochen.
Übungsblätter werden während des Semesters auf Moodle hochgeladen. Sollte das neue Blatt Freitagabend noch nicht online sein, bitte eine Email an bollweg@math.lmu.de schreiben.
Informationen folgen.