Modellierung und Enterprise Risk Management
Dr. Irene Schreiber
Zeiten und Orte
| Veranstaltung | Datum/Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorlesung Dr. Irene Schreiber | Mittwoch 17–20 Uhr Erste Vorlesung: Mittwoch, 25. Oktober Am 1. November findet keine Vorlesung statt | virtuell per Teams Meeting |
| Klausur | 08.02.2024 - 10-12 Uhr | B132 |
| Nachholklausur | 25.03.2024 - 11:30-13:30 | B132 |
Es ist eine Anmeldung per Email an ischreiber@deloitte.de erforderlich (mit den Informationen Matrikelnummer und Studiengang)
Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa
Zielgruppe: Studierende im Master Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP8; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder WP20).
Vorkenntnisse: Kenntnisse in Lebensversicherungs- und Schadenversicherungsmathematik sowie Finanzmathematik I-IV wünschenswert.
ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.