Extremwerttheorie (mit Anwendungen im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik)
Prof. Dr. Katharina Oberpriller
Ort und Zeit
| Veranstaltung | Datum/Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Seminar Prof. Dr. Katharina Oberpriller | Mittwochs, 14-16 | B251 |
Falls Sie Interesse an einer Seminarteilnahme haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an oberpriller@math.lmu.de. Idealerweise verteilen wir dann in der ersten Seminarsitzung am 18.10.2023 bereits die Themen.
Ziel des Seminars ist das gemeinsame Erarbeiten von Grundlagen der Extremw- erttheorie mit Anwendungen im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik anhand des Buches “Modelling Extremal Events for Insurance and Finance” von Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg und Thomas Mikosch.
Masterstudierende, die am Seminar teilnehmen möchten, sollen ein Paper zu einem verwandten aktuellen Forschungsthema vorstellen oder fortgeschrittener Inhalte des Buches präsentieren.
Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg und Thomas Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer
Teilnehmer: Das Seminar richtet sich vornehmlich an Bachelorstudierende, Masterstudierende sind aber auch herzlich willkommen.
Credits: TBA