Modellierung und Enterprise Risk Management
Dr. Irene Schreiber
Zeiten und Orte
| Veranstaltung | Datum/Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorlesung Dr. Irene Schreiber | Mittwoch 17–20, B 004 Erste Vorlesung: Mittwoch, 16. November | B004 |
| Klausur | 25. Januar, 17.00 | B004 |
| Nachholklausur | TBA | TBA |
Die Klausuren und ihre Ergebnisse werden am Dienstag, den 28.3.2023 von 12 bis 13 Uhr im Hörsaal B 006 gezeigt.
Die Nachholklausur findet am 19.4 von 10 bis 12 Uhr in Raum B 133 statt.
Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa
Zielgruppe: Studierende der Bachelor Wirtschaftsmathematik (WP6) und Master Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP8; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder WP20).
Vorkenntnisse: Kenntnisse in Lebensversicherungs- und Schadenversicherungsmathematik sowie Finanzmathematik von Vorteil.
ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.